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│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。 每日价格最大波动限制│150个基础点 合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、 │12月合约周期的头2个月份。 交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间） 最后交易日 │交割月的最后一个营业日。 交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。 │日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。 ──────────┴───────────────────────── ＣＢＯＴ５年期中期国库券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │100,000美元面值T-bond。 最小变动价位 │报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张 │合约15.625美元）。 每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000 │美元）（可扩大至4·1/2点） 合约月份 │3、6、9、12月 交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间） 最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。 交割等级 │任何最近拍卖的5年期T-note。特别是原偿还期限不超过5 │年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍 │不少于4年零3个月的T-note最好。 交割方式 │联储电子过户簿记系统。 ──────────┴───────────────────────── ＣＢＯＴ１０年期中期国库券期货、期权合约（Ｔ－ｎｏｔｅ） ──────┬──────────────┬────────────── │ 期 货 │ 期 权 ──────┼──────────────┼────────────── 交易单位 │100,000美元面值T-note │一个100,000美元T-note期货合 │ │约单位1/64点（每张合约15.63 │ │美元） 最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │按每张T-note期货合约当时价格 敲定价格 │ │1点（1000美元）的整倍数计算 │ │，如果期货价格为92-00，其敲 │ │定价格可能为89、90、91、92、 │ │93、94、95等。 每日价格最大│同5年期T-note │每张合约不高于或低于上一交易 波动限制 │ │日结算权利金价格各3点（每张 │ │合约3,000美元） 合约月份 │同5年期T-note │同10年期T-note期货 交易时间 │星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期货 │2:00（芝加哥时间）晚场交易时│ │间：星期日至星期四：下午5:00│ │-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│ │（中间夏时制时间） │ 最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前 │七个营业日 │一个月份停止交易。其交易中止 产割等级 │从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关T-note期货合约第 │为6·1/2年，但不超过10年，8%│一通知日往回数至少5个工作日 │标准利率的T-note。 │前的第一个星期五中午，例如， │ │1988年12月交割的期权合约最后 │ │交易日为1988年11月18日。 合约到期日 │ │最后交易日之 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
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