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MM指数计算。 │IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM │指数高于88.00时，间隔为0.25。 每日价格最大波动限制│无 合约月份 │3、6、9、12 交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日 │交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将 │提前收盘。具体细节与交易所联系。 最后交易日 │与相关期货合约相同。 履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。 ──────────┴───────────────────────── ＊ ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例， 该条例有待于ＣＦＴＣ批准。 在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位 和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表） ─────┬──────────────────┬─────────── │ 最小变动价位 │ 敲定价格 ─────┼──────────────────┼─────────── 澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元) │系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│ │5澳元)。 │ 加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元) │系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│ │5加元)。 │ 日 元 │1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日 │，如系对冲交易，最小变动价位可为 │元) │0.0000005(6.25日元)。 │ 英 镑 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英 │如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑) │(6.25英镑)。 │ 瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法 │如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎) │(6.25法郎)。 │ ─────┴──────────────────┴─────────── 蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约 （Ｓ＆Ｐ ５００） ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │用500美元乘以S&P500股票价格指数 最小变动价位 │0.50个指数点(每张合约25美元) 每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规 限制及交易中止 │定的细节，请与CME研究部联系。 开市限价 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一 │交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10 │分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开 │盘价范围重新恢复交易。 合约月份 │3、6、9、12 交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间) 最后交易日 │最终结算价格确定日的前一个工作日。 交割方式 │按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第 │三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所 │决定。 ──────────┴───────────────────────── ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │买进一张S&P500指数期货看涨期权或 │卖出一张S&P500指数期 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
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